DZ Bank Call 1.25 HDD 20.12.2024
/ DE000DJ2B7H6
DZ Bank Call 1.25 HDD 20.12.2024/ DE000DJ2B7H6 /
05/06/2024 18:09:41 |
Var.+0.010 |
Denaro19:59:01 |
Lettera19:59:01 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.100EUR |
+11.11% |
0.100 Quantità in denaro: 7,500 |
0.180 Quantità in lettera: 7,500 |
HEIDELBERG.DRUCKMA.O... |
1.25 EUR |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ2B7H |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
1.25 EUR |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
11/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
6.53 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.11 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.58 |
Storico della volatilità: |
0.37 |
Parità: |
-0.07 |
Valore tempo: |
0.18 |
Punto di pareggio: |
1.43 |
Valore a parità del sottostante: |
0.94 |
Premium: |
0.22 |
Premium p.a.: |
0.43 |
Spread abs.: |
0.09 |
Spread %: |
100.00% |
Delta: |
0.55 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
3.58 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
0.100 |
Max: |
0.120 |
Min: |
0.100 |
Chiusura precedente: |
0.090 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
+233.33% |
3 mesi |
|
|
+25.00% |
YTD |
|
|
-56.52% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.110 |
0.090 |
1M High / 1M Low: |
0.140 |
0.021 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.240 |
0.019 |
High (YTD): |
02/01/2024 |
0.200 |
Low (YTD): |
25/04/2024 |
0.019 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.096 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.070 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.100 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
665.21% |
Volatilità 6 mesi: |
|
367.04% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |