DZ Bank Bonus Zert SY1 28.03.2025/  DE000DJ2F7F6  /

Frankfurt Zert./DZB
07/06/2024  21:34:15 Diferencia-0.090 Bid21:58:05 Ask21:58:05 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
96.660EUR -0.09% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
SYMRISE AG INH. O.N. - EUR 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ2F7F
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: SYMRISE AG INH. O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 15/09/2023
Último día de negociación: 20/03/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 100.00 EUR
Barrera knock-in: 60.00 EUR
Bonus level: 100.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 100.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 3.41%
Rendimiento adicional por año %: 4.19%
Rendimiento lateral %: 3.41%
Rendimiento lateral por año %: 4.19%
Distancia a bonus: -9.75
Distancia a bonus %: -8.88%
Distancia a cap %: -8.88%
Distancia a nivel de seguridad: 49.75
Distancia a nivel de seguridad %: 45.33%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 96.570
Máximo del día: 96.660
Price Change Band: 96.570
Cierre del día anterior: 96.750
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.17%
1 Mes  
+0.66%
3 Meses  
+1.17%
Año hasta la fecha  
+2.59%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 96.750 96.500
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 96.750 95.940
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 96.750 93.090
Máximo (año hasta la fecha): 06/06/2024 96.750
Mínimo (año hasta la fecha): 24/01/2024 93.090
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   96.634
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   96.333
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   94.903
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   1.25%
Volatilidad 6 meses:   2.95%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -