11.06.2024  8:58:05 Изменение+0.41 Бид9:48:05 Предложение9:48:05 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
11.95EUR +3.55% 11.75
Величина цены спроса: 20,000
11.77
Величина цены предложения: 20,000
FTSE 100 7,251.6373 GBP 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Bank Vontobel AG
WKN: VV8C1U
Валюта: EUR
Базовый актив: FTSE 100
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 7,251.6373 GBP
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 17.10.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 100:1
Тип упражнения: American
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 8.18
Барьер: 7,251.6373
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 1,155.1827
Расстояние до барьера %: 11.87%
Расстояние до цены страйк: 1,155.1827
Расстояние до цены страйк %: 11.87%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.04
Spread %: 0.34%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 11.95
Максимум: 11.95
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+1.19%
1 месяц
  -12.90%
3 месяца  
+119.27%
C начала года на сегодняшний день  
+66.67%
1 год  
+49.38%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 12.45 11.54
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 14.38 10.94
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 14.38 3.45
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 15.05.2024 14.38
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 17.01.2024 3.45
52-недельный максимум: 15.05.2024 14.38
52-недельный минимум: 27.10.2023 2.63
Средняя цена (1 неделя):   11.99
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   12.89
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   7.97
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   6.96
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   71.89%
Волатильность за 6 месяцев:   120.30%
Волатильность за год:   146.81%
Волатильность 3 года:   -