BVT Bonus Zert SGE 28.06.2024/  DE000VU5USF6  /

Frankfurt Zert./VONT
21/06/2024  19:43:54 Diferencia+0.010 Bid19:43:54 Ask19:43:54 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
25.170EUR +0.04% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
STE GENERALE INH. EO... - EUR 28/06/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: VU5USF
Emisor: Bank Vontobel AG
Divisa: EUR
Subyacente: STE GENERALE INH. EO 1,25
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 28/06/2024
Fecha de emisión: 11/04/2023
Último día de negociación: 21/06/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: - EUR
Bonus level: - EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -
Rendimiento lateral por año %: -
Distancia a bonus: -
Distancia a bonus %: -
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: -
Distancia a nivel de seguridad %: -
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 25.170
Máximo del día: 25.170
Price Change Band: 25.170
Cierre del día anterior: 25.160
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.12%
1 Mes
  -6.88%
3 Meses
  -1.10%
Año hasta la fecha  
+0.24%
Promedio móvil  
+6.97%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 25.170 25.150
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 27.960 25.140
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 27.960 24.300
Máximo (año hasta la fecha): 31/05/2024 27.960
Mínimo (año hasta la fecha): 13/02/2024 24.300
Máximo de 52 semanas: 31/05/2024 27.960
Mínimo de 52 semanas: 24/10/2023 22.690
Precio medio 1S:   25.160
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   26.365
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   25.477
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   24.998
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   21.39%
Volatilidad 6 meses:   14.51%
Volatilidad 1a:   16.27%
Volatilidad 3A:   -