BVT Bonus Zert HEN3 28.06.2024/  DE000VU56SR7  /

EUWAX
12/06/2024  8:52:36 Diferencia+0.01 Bid17:36:02 Ask17:36:02 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
100.18EUR +0.01% 100.18
Volumen de oferta: 700
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
HENKEL AG+CO.KGAA VZ... - - 28/06/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: VU56SR
Emisor: Bank Vontobel AG
Divisa: EUR
Subyacente: HENKEL AG+CO.KGAA VZO
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 28/06/2024
Fecha de emisión: 17/04/2023
Último día de negociación: 21/06/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - -
Barrera knock-in: 52.00 -
Bonus level: 100.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -15.54%
Rendimiento lateral por año %: -349.63%
Distancia a bonus: 15.10
Distancia a bonus %: 17.79%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 32.90
Distancia a nivel de seguridad %: 38.75%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 100.18
Máximo del día: 100.18
Price Change Band: 100.18
Cierre del día anterior: 100.17
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.11%
1 Mes  
+0.61%
3 Meses  
+1.68%
Año hasta la fecha  
+3.78%
Promedio móvil  
+7.99%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 100.17 100.07
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 100.17 99.10
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 100.17 95.83
Máximo (año hasta la fecha): 11/06/2024 100.17
Mínimo (año hasta la fecha): 05/01/2024 96.14
Máximo de 52 semanas: 11/06/2024 100.17
Mínimo de 52 semanas: 20/10/2023 89.63
Precio medio 1S:   100.13
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   99.87
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   98.06
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   95.02
Volumen promedio 1A:   0.00
Volatilidad 1m:   3.11%
Volatilidad 6 meses:   4.16%
Volatilidad 1a:   7.17%
Volatilidad 3A:   -