BNP Paribas Call 500 AVS 20.12.2024
/ DE000PC5CVK8
BNP Paribas Call 500 AVS 20.12.20.../ DE000PC5CVK8 /
26/09/2024 08:21:10 |
Var.+0.110 |
Denaro09:11:04 |
Lettera09:11:04 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.030EUR |
+11.96% |
1.140 Quantità in denaro: 20,000 |
1.160 Quantità in lettera: 20,000 |
ASM INTL N.V. E... |
500.00 EUR |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
PC5CVK |
Emittente: |
BNP PARIBAS |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ASM INTL N.V. EO-,04 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
500.00 EUR |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
20/02/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
100:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
5.75 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.86 |
Valore intrinseco: |
0.69 |
Volatilità implicita: |
0.54 |
Storico della volatilità: |
0.39 |
Parità: |
0.69 |
Valore tempo: |
0.30 |
Punto di pareggio: |
599.00 |
Valore a parità del sottostante: |
1.14 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
0.25 |
Spread abs.: |
0.07 |
Spread %: |
7.61% |
Delta: |
0.74 |
Theta: |
-0.31 |
Omega: |
4.28 |
Rho: |
0.76 |
Quote data
Apertura: |
1.030 |
Max: |
1.030 |
Min: |
1.030 |
Chiusura precedente: |
0.920 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-7.21% |
1 mese |
|
|
-10.43% |
3 mesi |
|
|
-53.18% |
YTD |
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- |
1 anno |
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|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.110 |
0.880 |
1M High / 1M Low: |
1.290 |
0.720 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.560 |
0.720 |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.946 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.978 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.552 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
175.46% |
Volatilità 6 mesi: |
|
145.96% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |