BNP Paribas Bonus Zert VZ 29.12.2.../  DE000PC51PV6  /

Frankfurt Zert./BNP
20/09/2024  21:40:15 Diferencia+0.190 Bid21:59:22 Ask21:59:22 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
35.800EUR +0.53% 35.910
Volumen de oferta: 4,000
36.010
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000
Verizon Communicatio... - USD 29/12/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: PC51PV
Emisor: BNP PARIBAS
Divisa: EUR
Subyacente: Verizon Communications Inc
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - USD
Vencimiento: 29/12/2025
Fecha de emisión: 01/03/2024
Último día de negociación: 18/12/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: No
Cap: 46.00 USD
Barrera knock-in: 35.00 USD
Bonus level: 46.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 46.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 14.43%
Rendimiento adicional por año %: 11.20%
Rendimiento lateral %: 14.43%
Rendimiento lateral por año %: 11.20%
Distancia a bonus: 1.52
Distancia a bonus %: 3.84%
Distancia a cap %: 3.84%
Distancia a nivel de seguridad: 8.33
Distancia a nivel de seguridad %: 20.99%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 35.690
Máximo del día: 35.930
Price Change Band: 35.660
Cierre del día anterior: 35.610
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -0.69%
1 Mes  
+5.57%
3 Meses  
+6.07%
Año hasta la fecha     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 36.230 35.610
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 36.230 33.910
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 36.230 32.250
Máximo (año hasta la fecha): - -
Mínimo (año hasta la fecha): - -
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   35.832
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   35.040
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   33.864
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   19.06%
Volatilidad 6 meses:   18.13%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -