UniCredit Call 240 AMG 19.06.2024
/ DE000HC3BW79
UniCredit Call 240 AMG 19.06.2024/ DE000HC3BW79 /
| 07.06.2024 10:52:00 |
Diff.- |
Geld22:00:40 |
Brief22:00:40 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2.27EUR |
- |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
AMGEN INC. DL-... |
240.00 - |
19.06.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
HC3BW7 |
| Emittent: |
UniCredit |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
AMGEN INC. DL-,0001 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
240.00 - |
| Laufzeit: |
19.06.2024 |
| Emissionsdatum: |
23.01.2023 |
| Letzter Handelstag: |
07.06.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
European |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
12.29 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
3.91 |
| Innerer Wert: |
3.90 |
| Implizite Volatilität: |
- |
| Historische Volatilität: |
0.22 |
| Parität: |
3.90 |
| Zeitwert: |
-1.63 |
| Break-Even: |
262.70 |
| Moneyness: |
1.16 |
| Aufgeld: |
-0.06 |
| Aufgeld p.a.: |
-1.00 |
| Spread abs.: |
-0.03 |
| Spread %: |
-1.30% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2.27 |
| Tageshoch: |
2.27 |
| Tagestief: |
2.27 |
| Schluss Vortag: |
2.29 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
SU |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
0.00% |
| 1 Monat |
|
|
-0.87% |
| 3 Monate |
|
|
+32.75% |
| lfd. Jahr |
|
|
+22.70% |
| 1 Jahr |
|
|
+160.92% |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
- |
- |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2.30 |
2.27 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2.30 |
1.55 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
29.05.2024 |
2.30 |
| Tief (lfd. Jahr): |
18.04.2024 |
1.55 |
| 52W Hoch: |
29.05.2024 |
2.30 |
| 52W Tief: |
07.07.2023 |
0.68 |
| Ø - Preis 1W: |
|
- |
| Ø - Volumen 1W: |
|
- |
| Ø - Preis 1M: |
|
2.29 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1.98 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
1.65 |
| Ø - Volumen 1J: |
|
0.00 |
| Volatilität 1M: |
|
5.57% |
| Volatilität 6M: |
|
47.94% |
| Volatilität 1J: |
|
66.59% |
| Volatilität 3J: |
|
- |
