UC WAR. CALL 12/25 P911/ DE000HD4F893 /
| 21.06.2024 21:41:52 | Diff.-0,0020 | Geld21:59:43 | Brief21:59:43 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0530EUR | -3,64% | 0,0460 Geld Vol: 50.000 |
0,0600 Brief Vol: 50.000 |
PORSCHE AG VZ | 180,00 - | 17.12.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD4F89 |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | PORSCHE AG VZ |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 180,00 - |
| Laufzeit: | 17.12.2025 |
| Emissionsdatum: | 08.04.2024 |
| Letzter Handelstag: | 16.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 113,57 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,00 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,39 |
| Historische Volatilität: | 0,27 |
| Parität: | -11,07 |
| Zeitwert: | 0,06 |
| Break-Even: | 180,61 |
| Moneyness: | 0,38 |
| Aufgeld: | 1,61 |
| Aufgeld p.a.: | 0,90 |
| Spread abs.: | 0,01 |
| Spread %: | 29,79% |
| Delta: | 0,05 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 5,85 |
| Rho: | 0,04 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,0550 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,0550 |
| Tagestief: | 0,0530 |
| Schluss Vortag: | 0,0550 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +60,61% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -37,65% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,0700 | 0,0330 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,0850 | 0,0160 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,0550 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,0420 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 556,55% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
