UC WAR. CALL 12/24 TEG/ DE000HD1P4Q3 /
| 13.06.2024 17:46:31 | Diff.-0.0180 | Geld13.06.2024 | Brief- | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0010EUR | -94.74% | 0.0010 Geld Vol: 10'000 |
- Brief Vol: - |
TAG IMMOBILIEN AG | 22.00 - | 18.12.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD1P4Q |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | TAG IMMOBILIEN AG |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 22.00 - |
| Laufzeit: | 18.12.2024 |
| Emissionsdatum: | 04.01.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 337.80 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0.10 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0.00 |
| Implizite Volatilität: | 0.32 |
| Historische Volatilität: | 0.38 |
| Parität: | -8.15 |
| Zeitwert: | 0.04 |
| Break-Even: | 22.04 |
| Moneyness: | 0.63 |
| Aufgeld: | 0.59 |
| Aufgeld p.a.: | 1.46 |
| Spread abs.: | 0.04 |
| Spread %: | 4'000.00% |
| Delta: | 0.04 |
| Theta: | 0.00 |
| Omega: | 11.86 |
| Rho: | 0.00 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0.0010 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0.0620 |
| Tagestief: | 0.0010 |
| Schluss Vortag: | 0.0190 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -92.86% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -98.33% | ||
| 3 Monate | -98.39% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0.0190 | 0.0010 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0.2400 | 0.0010 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0.0072 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0.0773 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 6'858.52% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
