UC WAR. CALL 12/24 AB2/ DE000HD3ZSF9 /
| 03.06.2024 13:46:51 | Diff.+0.0400 | Geld15:33:38 | Brief15:33:38 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3900EUR | +11.43% | 0.3900 Geld Vol: 50'000 |
0.4000 Brief Vol: 50'000 |
ABN AMRO Bank NV | 19.00 - | 18.12.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD3ZSF |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | ABN AMRO Bank NV |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 19.00 - |
| Laufzeit: | 18.12.2024 |
| Emissionsdatum: | 21.03.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 39.13 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0.28 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0.00 |
| Implizite Volatilität: | 0.28 |
| Historische Volatilität: | 0.25 |
| Parität: | -3.35 |
| Zeitwert: | 0.40 |
| Break-Even: | 19.40 |
| Moneyness: | 0.82 |
| Aufgeld: | 0.24 |
| Aufgeld p.a.: | 0.49 |
| Spread abs.: | 0.07 |
| Spread %: | 21.21% |
| Delta: | 0.23 |
| Theta: | 0.00 |
| Omega: | 9.10 |
| Rho: | 0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0.3500 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0.3900 |
| Tagestief: | 0.3500 |
| Schluss Vortag: | 0.3500 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +18.18% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -11.36% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0.3500 | 0.3300 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0.6600 | 0.3200 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0.3400 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0.4248 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 179.52% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
