UC WAR. CALL 06/25 TEG/ DE000HD1TBH8 /
| 28.05.2024 21:47:05 | Diff.+0.1100 | Geld21:59:16 | Brief21:59:16 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7800EUR | +3.00% | 3.6400 Geld Vol: 2'000 |
3.8200 Brief Vol: 2'000 |
TAG IMMOBILIEN AG | 12.00 - | 18.06.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD1TBH |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | TAG IMMOBILIEN AG |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 12.00 - |
| Laufzeit: | 18.06.2025 |
| Emissionsdatum: | 11.01.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 3.73 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 3.50 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 2.09 |
| Implizite Volatilität: | 0.44 |
| Historische Volatilität: | 0.38 |
| Parität: | 2.09 |
| Zeitwert: | 1.69 |
| Break-Even: | 15.78 |
| Moneyness: | 1.17 |
| Aufgeld: | 0.12 |
| Aufgeld p.a.: | 0.11 |
| Spread abs.: | 0.18 |
| Spread %: | 5.00% |
| Delta: | 0.75 |
| Theta: | 0.00 |
| Omega: | 2.79 |
| Rho: | 0.07 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 3.6700 |
|---|---|
| Tageshoch: | 3.8400 |
| Tagestief: | 3.6700 |
| Schluss Vortag: | 3.6700 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -6.20% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +34.04% | ||
| 3 Monate | +87.13% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 4.2300 | 3.6300 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 4.2300 | 2.9900 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 3.8700 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 3.6820 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 84.03% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
