UC WAR. CALL 06/24 OMV/ DE000HD0H4M3 /
| 06.05.2024 13:45:46 | Diff.- | Geld15:13:48 | Brief- | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6400EUR | - | 0.6200 Geld Vol: 45'000 |
- Brief Vol: - |
OMV AG | 38.00 - | 19.06.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD0H4M |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | OMV AG |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 38.00 - |
| Laufzeit: | 19.06.2024 |
| Emissionsdatum: | 06.11.2023 |
| Letzter Handelstag: | 07.05.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 7.68 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0.90 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0.88 |
| Implizite Volatilität: | - |
| Historische Volatilität: | 0.25 |
| Parität: | 0.88 |
| Zeitwert: | -0.27 |
| Break-Even: | 44.10 |
| Moneyness: | 1.23 |
| Aufgeld: | -0.06 |
| Aufgeld p.a.: | -0.45 |
| Spread abs.: | 0.00 |
| Spread %: | 0.00% |
| Delta: | - |
| Theta: | - |
| Omega: | - |
| Rho: | - |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0.6000 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0.6500 |
| Tagestief: | 0.6000 |
| Schluss Vortag: | 0.6100 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | 0.00% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -7.25% | ||
| 3 Monate | +60.00% | ||
| lfd. Jahr | +56.10% | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0.6400 | 0.6400 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0.6600 | 0.5400 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | 0.7400 | 0.2800 |
| Hoch (lfd. Jahr): | 08.04.2024 | 0.7400 |
| Tief (lfd. Jahr): | 22.01.2024 | 0.2800 |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0.6400 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0.5960 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | 0.4699 | |
| Ø - Volumen 6M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 102.70% | |
| Volatilität 6M: | 117.86% | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
