UC WAR. CALL 06/24 NEM/ DE000HD4XBJ0 /
| 06.06.2024 13:47:11 | Diff.- | Geld15:11:02 | Brief06.06.2024 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5200EUR | - | 0.5700 Geld Vol: 25'000 |
- Brief Vol: 30'000 |
NEMETSCHEK SE O.N. | 92.00 - | 19.06.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD4XBJ |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | NEMETSCHEK SE O.N. |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 92.00 - |
| Laufzeit: | 19.06.2024 |
| Emissionsdatum: | 23.04.2024 |
| Letzter Handelstag: | 07.06.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 21.85 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0.32 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0.20 |
| Implizite Volatilität: | 0.49 |
| Historische Volatilität: | 0.31 |
| Parität: | 0.20 |
| Zeitwert: | 0.24 |
| Break-Even: | 96.30 |
| Moneyness: | 1.02 |
| Aufgeld: | 0.03 |
| Aufgeld p.a.: | 1.27 |
| Spread abs.: | -0.09 |
| Spread %: | -17.31% |
| Delta: | 0.62 |
| Theta: | -0.14 |
| Omega: | 13.51 |
| Rho: | 0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0.2300 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0.5300 |
| Tagestief: | 0.2300 |
| Schluss Vortag: | 0.2100 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +51900.00% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +519.05% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0.5200 | 0.0320 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0.5200 | 0.0010 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0.2032 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0.1427 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 10'961.74% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
