UC WAR. CALL 06/24 MUV2/ DE000HD5DBN1 /
| 17.06.2024 15:42:13 | Diff.0,0000 | Geld15:48:05 | Brief- | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8300EUR | 0,00% | 2,8100 Geld Vol: 2.000 |
- Brief Vol: - |
MUENCH.RUECKVERS.VNA... | 430,00 - | 19.06.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD5DBN |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 430,00 - |
| Laufzeit: | 19.06.2024 |
| Emissionsdatum: | 08.05.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.06.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 15,64 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 2,69 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 2,68 |
| Implizite Volatilität: | 0,83 |
| Historische Volatilität: | 0,17 |
| Parität: | 2,68 |
| Zeitwert: | 0,24 |
| Break-Even: | 459,20 |
| Moneyness: | 1,06 |
| Aufgeld: | 0,01 |
| Aufgeld p.a.: | 1,60 |
| Spread abs.: | 0,27 |
| Spread %: | 10,19% |
| Delta: | 0,85 |
| Theta: | -1,70 |
| Omega: | 13,23 |
| Rho: | 0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 2,5600 |
|---|---|
| Tageshoch: | 2,8300 |
| Tagestief: | 2,5400 |
| Schluss Vortag: | 2,8300 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -9,87% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -11,84% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 3,6300 | 2,8300 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 3,6300 | 2,3200 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 3,1900 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 3,1171 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 208,27% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
