UC WAR. CALL 06/24 BRM/ DE000HD1YJB4 /
| 06.06.2024 13:40:57 | Diff.0,0000 | Geld06.06.2024 | Brief- | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0010EUR | 0,00% | 0,0010 Geld Vol: 60.000 |
- Brief Vol: - |
BRISTOL-MYERS SQUIBB... | 58,00 - | 19.06.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD1YJB |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 58,00 - |
| Laufzeit: | 19.06.2024 |
| Emissionsdatum: | 18.01.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.06.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | Nein |
| Hebel (Wert): | 3.792,55 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,00 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,85 |
| Historische Volatilität: | 0,19 |
| Parität: | -2,01 |
| Zeitwert: | 0,00 |
| Break-Even: | 58,01 |
| Moneyness: | 0,65 |
| Aufgeld: | 0,53 |
| Aufgeld p.a.: | 0,00 |
| Spread abs.: | 0,00 |
| Spread %: | 0,00% |
| Delta: | 0,01 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 20,44 |
| Rho: | 0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,0010 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,0010 |
| Tagestief: | 0,0010 |
| Schluss Vortag: | 0,0010 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | 0,00% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -66,67% | ||
| 3 Monate | -99,17% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,0010 | 0,0010 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,0040 | 0,0010 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,0010 | |
| Ø - Volumen 1W: | 100 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,0017 | |
| Ø - Volumen 1M: | 21,7391 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 338,21% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
