UC WAR. CALL 06/24 703/ DE000HD23ME3 /
| 22.05.2024 09:46:42 | Diff.+0,0030 | Geld10:59:43 | Brief- | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0040EUR | +300,00% | 0,0060 Geld Vol: 100.000 |
- Brief Vol: - |
ALFEN N.V. EO -,10 | 55,00 - | 19.06.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD23ME |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | ALFEN N.V. EO -,10 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 55,00 - |
| Laufzeit: | 19.06.2024 |
| Emissionsdatum: | 24.01.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.06.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 61,33 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,00 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 1,16 |
| Historische Volatilität: | 0,61 |
| Parität: | -1,94 |
| Zeitwert: | 0,06 |
| Break-Even: | 55,58 |
| Moneyness: | 0,65 |
| Aufgeld: | 0,56 |
| Aufgeld p.a.: | 0,00 |
| Spread abs.: | 0,06 |
| Spread %: | 5.700,00% |
| Delta: | 0,12 |
| Theta: | -0,04 |
| Omega: | 7,23 |
| Rho: | 0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,0010 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,0040 |
| Tagestief: | 0,0010 |
| Schluss Vortag: | 0,0010 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -94,03% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -93,55% | ||
| 3 Monate | -99,47% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,0670 | 0,0010 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,1200 | 0,0010 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,0458 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,0617 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 979,65% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
