UC WAR. CALL 03/25 IES/ DE000HD4Z883 /
| 20.09.2024 21:45:17 | Diff.+0,0300 | Geld21:59:09 | Brief21:59:09 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2300EUR | +15,00% | 0,2100 Geld Vol: 45.000 |
0,2400 Brief Vol: 45.000 |
INTESA SANPAOLO | 3,80 - | 19.03.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD4Z88 |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | INTESA SANPAOLO |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 3,80 - |
| Laufzeit: | 19.03.2025 |
| Emissionsdatum: | 24.04.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 15,94 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,26 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,03 |
| Implizite Volatilität: | 0,18 |
| Historische Volatilität: | 0,21 |
| Parität: | 0,03 |
| Zeitwert: | 0,22 |
| Break-Even: | 4,04 |
| Moneyness: | 1,01 |
| Aufgeld: | 0,06 |
| Aufgeld p.a.: | 0,12 |
| Spread abs.: | 0,03 |
| Spread %: | 14,29% |
| Delta: | 0,60 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 9,51 |
| Rho: | 0,01 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,1900 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,2300 |
| Tagestief: | 0,1900 |
| Schluss Vortag: | 0,2000 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +21,05% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +64,29% | ||
| 3 Monate | +53,33% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,2300 | 0,1900 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,2300 | 0,1400 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,2040 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,1877 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 126,55% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
