UC WAR. CALL 03/25 EVD/ DE000HD3ZYP6 /
| 14.06.2024 21:46:10 | Diff.-0,0200 | Geld21:59:38 | Brief21:59:38 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5000EUR | -3,85% | 0,4700 Geld Vol: 15.000 |
0,5500 Brief Vol: 15.000 |
CTS EVENTIM KGAA | 90,00 - | 19.03.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD3ZYP |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | CTS EVENTIM KGAA |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 90,00 - |
| Laufzeit: | 19.03.2025 |
| Emissionsdatum: | 21.03.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 14,42 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,41 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,31 |
| Historische Volatilität: | 0,26 |
| Parität: | -1,07 |
| Zeitwert: | 0,55 |
| Break-Even: | 95,50 |
| Moneyness: | 0,88 |
| Aufgeld: | 0,20 |
| Aufgeld p.a.: | 0,28 |
| Spread abs.: | 0,08 |
| Spread %: | 17,02% |
| Delta: | 0,41 |
| Theta: | -0,02 |
| Omega: | 5,91 |
| Rho: | 0,20 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,5200 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,5200 |
| Tagestief: | 0,5000 |
| Schluss Vortag: | 0,5200 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -15,25% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -5,66% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,5200 | 0,4300 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,7200 | 0,4100 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,4900 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,5427 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 197,93% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
