Soc. Generale Call 82 SRE 20.03.2026
/ DE000SU5X5Q7
Soc. Generale Call 82 SRE 20.03.2.../ DE000SU5X5Q7 /
| 03.06.2024 21:36:59 |
Diff.+0.020 |
Geld21:58:01 |
Brief21:58:01 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0.700EUR |
+2.94% |
0.690
Geld Vol: 4'400 |
0.710
Brief Vol: 4'400 |
Sempra |
82.00 USD |
20.03.2026 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SU5X5Q |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Sempra |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
82.00 USD |
| Laufzeit: |
20.03.2026 |
| Emissionsdatum: |
18.12.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.03.2026 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
9.46 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.66 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.19 |
| Historische Volatilität: |
0.17 |
| Parität: |
-0.46 |
| Zeitwert: |
0.75 |
| Break-Even: |
83.06 |
| Moneyness: |
0.94 |
| Aufgeld: |
0.17 |
| Aufgeld p.a.: |
0.09 |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread %: |
2.74% |
| Delta: |
0.56 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
5.29 |
| Rho: |
0.58 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0.640 |
| Tageshoch: |
0.700 |
| Tagestief: |
0.640 |
| Schluss Vortag: |
0.680 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+20.69% |
| 1 Monat |
|
|
+22.81% |
| 3 Monate |
|
|
+48.94% |
| lfd. Jahr |
|
|
-4.11% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0.680 |
0.580 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0.760 |
0.560 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
08.01.2024 |
0.840 |
| Tief (lfd. Jahr): |
16.04.2024 |
0.380 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.622 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.662 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
101.09% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
