Goldman Sachs Call 4 DDD 16.08.2024
/ DE000GG51N90
Goldman Sachs Call 4 DDD 16.08.20.../ DE000GG51N90 /
| 07.06.2024 11:33:31 |
Diff.+0,180 |
Geld16:54:57 |
Brief16:54:57 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,790EUR |
+29,51% |
0,700
Geld Vol: 30.000 |
0,850
Brief Vol: 30.000 |
3D Systems Corporati... |
4,00 USD |
16.08.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
GG51N9 |
| Emittent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
3D Systems Corporation |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
4,00 USD |
| Laufzeit: |
16.08.2024 |
| Emissionsdatum: |
12.03.2024 |
| Letzter Handelstag: |
15.08.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
4,92 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,63 |
| Innerer Wert: |
0,36 |
| Implizite Volatilität: |
0,91 |
| Historische Volatilität: |
0,62 |
| Parität: |
0,36 |
| Zeitwert: |
0,46 |
| Break-Even: |
4,49 |
| Moneyness: |
1,10 |
| Aufgeld: |
0,11 |
| Aufgeld p.a.: |
0,76 |
| Spread abs.: |
0,02 |
| Spread %: |
2,50% |
| Delta: |
0,67 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
3,31 |
| Rho: |
0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,790 |
| Tageshoch: |
0,790 |
| Tagestief: |
0,790 |
| Schluss Vortag: |
0,610 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+107,89% |
| 1 Monat |
|
|
+64,58% |
| 3 Monate |
|
|
- |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,610 |
0,350 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,690 |
0,350 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,448 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,462 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
249,89% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
