DZ Bank Call 800 1N8 21.06.2024
/ DE000DJ4Z832
DZ Bank Call 800 1N8 21.06.2024/ DE000DJ4Z832 /
| 11.06.2024 09:08:44 |
Diff.-0,10 |
Geld17:21:39 |
Brief17:21:39 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 4,30EUR |
-2,27% |
4,03
Geld Vol: 10.000 |
4,05
Brief Vol: 10.000 |
ADYEN N.V. E... |
800,00 EUR |
21.06.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
DJ4Z83 |
| Emittent: |
DZ Bank AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
ADYEN N.V. EO-,01 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
800,00 EUR |
| Laufzeit: |
21.06.2024 |
| Emissionsdatum: |
21.08.2023 |
| Letzter Handelstag: |
20.06.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
100:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
2,86 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
4,26 |
| Innerer Wert: |
4,25 |
| Implizite Volatilität: |
1,44 |
| Historische Volatilität: |
0,69 |
| Parität: |
4,25 |
| Zeitwert: |
0,04 |
| Break-Even: |
1.229,00 |
| Moneyness: |
1,53 |
| Aufgeld: |
0,00 |
| Aufgeld p.a.: |
0,13 |
| Spread abs.: |
0,10 |
| Spread %: |
2,39% |
| Delta: |
0,97 |
| Theta: |
-1,01 |
| Omega: |
2,78 |
| Rho: |
0,21 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
4,30 |
| Tageshoch: |
4,30 |
| Tagestief: |
4,30 |
| Schluss Vortag: |
4,40 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+13,76% |
| 1 Monat |
|
|
0,00% |
| 3 Monate |
|
|
-37,13% |
| lfd. Jahr |
|
|
+3,61% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
4,49 |
3,78 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
4,93 |
3,68 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
7,98 |
3,16 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
02.04.2024 |
7,98 |
| Tief (lfd. Jahr): |
02.05.2024 |
3,16 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
4,20 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
4,26 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
5,25 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
89,95% |
| Volatilität 6M: |
|
118,68% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
