DZ Bank Call 70 EVD 21.06.2024
/ DE000DW3JCT9
DZ Bank Call 70 EVD 21.06.2024/ DE000DW3JCT9 /
| 27.05.2024 17:05:26 |
Diff.- |
Geld22:00:36 |
Brief22:00:36 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.47EUR |
- |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
CTS EVENTIM KGAA |
70.00 - |
21.06.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
DW3JCT |
| Emittent: |
DZ Bank AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
CTS EVENTIM KGAA |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
70.00 - |
| Laufzeit: |
21.06.2024 |
| Emissionsdatum: |
22.06.2022 |
| Letzter Handelstag: |
28.05.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
5.75 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.96 |
| Innerer Wert: |
0.94 |
| Implizite Volatilität: |
1.24 |
| Historische Volatilität: |
0.28 |
| Parität: |
0.94 |
| Zeitwert: |
0.44 |
| Break-Even: |
83.80 |
| Moneyness: |
1.13 |
| Aufgeld: |
0.06 |
| Aufgeld p.a.: |
1.99 |
| Spread abs.: |
0.00 |
| Spread %: |
0.00% |
| Delta: |
0.73 |
| Theta: |
-0.21 |
| Omega: |
4.18 |
| Rho: |
0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.27 |
| Tageshoch: |
1.47 |
| Tagestief: |
1.27 |
| Schluss Vortag: |
1.28 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
SU |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
0.00% |
| 1 Monat |
|
|
+8.89% |
| 3 Monate |
|
|
+113.04% |
| lfd. Jahr |
|
|
+488.00% |
| 1 Jahr |
|
|
+48.48% |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
- |
- |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.50 |
1.07 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.57 |
0.09 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
05.04.2024 |
1.57 |
| Tief (lfd. Jahr): |
23.01.2024 |
0.09 |
| 52W Hoch: |
05.04.2024 |
1.57 |
| 52W Tief: |
23.01.2024 |
0.09 |
| Ø - Preis 1W: |
|
- |
| Ø - Volumen 1W: |
|
- |
| Ø - Preis 1M: |
|
1.25 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.70 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
0.51 |
| Ø - Volumen 1J: |
|
0.00 |
| Volatilität 1M: |
|
190.10% |
| Volatilität 6M: |
|
237.01% |
| Volatilität 1J: |
|
234.31% |
| Volatilität 3J: |
|
- |
