BNP Paribas Call 120 A 19.12.2025
/ DE000PC1LW64
BNP Paribas Call 120 A 19.12.2025/ DE000PC1LW64 /
| 20.09.2024 09:14:59 |
Diff.+0.10 |
Geld22:00:27 |
Brief22:00:27 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 3.11EUR |
+3.32% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Agilent Technologies |
120.00 USD |
19.12.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PC1LW6 |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Agilent Technologies |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
120.00 USD |
| Laufzeit: |
19.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
11.12.2023 |
| Letzter Handelstag: |
18.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
4.17 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2.64 |
| Innerer Wert: |
1.80 |
| Implizite Volatilität: |
0.33 |
| Historische Volatilität: |
0.24 |
| Parität: |
1.80 |
| Zeitwert: |
1.21 |
| Break-Even: |
137.60 |
| Moneyness: |
1.17 |
| Aufgeld: |
0.10 |
| Aufgeld p.a.: |
0.08 |
| Spread abs.: |
0.01 |
| Spread %: |
0.33% |
| Delta: |
0.76 |
| Theta: |
-0.02 |
| Omega: |
3.19 |
| Rho: |
0.82 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
3.11 |
| Tageshoch: |
3.11 |
| Tagestief: |
3.11 |
| Schluss Vortag: |
3.01 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+10.68% |
| 1 Monat |
|
|
-7.16% |
| 3 Monate |
|
|
+6.51% |
| lfd. Jahr |
|
|
-15.72% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
3.11 |
2.85 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
3.35 |
2.81 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
4.66 |
2.34 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
21.05.2024 |
4.66 |
| Tief (lfd. Jahr): |
10.07.2024 |
2.34 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2.96 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
3.07 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
3.31 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
51.80% |
| Volatilität 6M: |
|
81.63% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
