DZ Bank Bonus Zert MRK 27.09.2024/  DE000DJ1DWR5  /

EUWAX
24/05/2024  9:09:05 Diferencia-0.12 Bid22:00:41 Ask22:00:41 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
176.14EUR -0.07% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
MERCK KGAA O.N. - - 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ1DWR
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: MERCK KGAA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 28/04/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 180.00 -
Barrera knock-in: 96.00 -
Bonus level: 180.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 180.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 2.12%
Rendimiento adicional por año %: 6.11%
Rendimiento lateral %: 2.12%
Rendimiento lateral por año %: 6.11%
Distancia a bonus: 12.25
Distancia a bonus %: 7.30%
Distancia a cap %: 7.30%
Distancia a nivel de seguridad: 71.75
Distancia a nivel de seguridad %: 42.77%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 176.14
Máximo del día: 176.14
Price Change Band: 176.14
Cierre del día anterior: 176.26
Volumen de negocios: 0.00
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes  
+1.31%
3 Meses  
+2.12%
Año hasta la fecha  
+5.82%
Promedio móvil  
+7.88%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 176.26 176.02
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 176.26 173.86
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 176.26 161.76
Máximo (año hasta la fecha): 23/05/2024 176.26
Mínimo (año hasta la fecha): 08/01/2024 165.70
Máximo de 52 semanas: 23/05/2024 176.26
Mínimo de 52 semanas: 10/07/2023 159.14
Precio medio 1S:   176.16
Volumen medio 1S:   144
Precio promedio 1M:   175.28
Volumen promedio 1M:   36
Precio medio 6M:   170.89
Volumen medio 6M:   5.81
Precio promedio 1A:   167.60
Volumen promedio 1A:   4.24
Volatilidad 1m:   1.81%
Volatilidad 6 meses:   6.17%
Volatilidad 1a:   6.36%
Volatilidad 3A:   -